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按海龟交易法则交易长期看是不是可以坐等收钱了?

海龟交易法则应该是投机领域第一个直接明牌,并且完整的投机交易系统。它做的是一个典型的趋势跟踪。它采用了加仓+按照资金比例下单的模式。它从逻辑的设计上,完全满足:入场试错,截断亏损让利润奔跑的交易逻辑。

当品种走势流畅有趋势的时候,海龟交易法则可以实现大幅度盈利,但是如果没有趋势性行情的时候,它将会连续的付出试错成本,也就是不停的亏损。而且因为加仓和按照资金比例下单,它的回撤在极端情况下,可能会很大。

如果一个人觉得趋势跟踪是垃圾,产生大回撤的都是韭菜,那这套策略他必然就不屑于去使用,而如果一个人知道,按照资金比例下单和加仓虽然会产生大回撤,但是优点是可以在一波趋势中直接上天,而这本就是交易原始的模样,那么他就能够坚持运行。

判断一套交易系统是否有效看的是什么?看的是这套系统是如何构建的,也就是其核心的交易逻辑。逻辑正确,眼前的亏就不是亏,逻辑错误,眼前的赚都是浮云。

因为海龟会有大回撤,因为它采用了3连加仓导致了它的胜率很低,会有连续的回吐亏损期,而且这个亏损期还可能很漫长。所以,没有对这套理论深刻的理解,对趋势跟踪坚定的信念,根本无法驾驭它。

有的朋友说,海龟失效了,因为知道它的人太多了。然而,就跟很多人知道止损很重要,但是一旦止损依然紧张的像个孩子一样,就跟很多人看到了交易系统四个字就觉得自己懂了系统化交易一样。

知道并不代表真懂,真懂也并不代表能够驾驭。在实现交易中,知道海龟又如何?一个月的回撤足以让80%的人崩溃,一个V型反转足以让知道海龟的人对其嗤之以鼻。

所以,好不好用,海龟交易法作者看的是交易者的水平…一个交易者的水平很高,他可能会用海龟,也可以随便建立一套交易系统,而一个交易者的水平一般,你把一个正确的,超级牛X的交易系统给他,他的内心也会涌起无数颗怀疑的种子。

从这个角度而言,题主的题目中的另一个词语:坐等收钱就不太严谨,因为坐等这个词形容的是很轻松,然而,坚持运行一套策略,
更多精彩尽在这里,详情点击:https://euromercadillo.com/,柯蒂斯只是身体轻松,认知时刻在经历考验。

新手小白怎样成为交易高手的?《海龟交易法则

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1983年,美国著名期货投资大师理查德.丹尼斯与好朋友同时是交易搭档的比尔.埃克哈特在新加坡一家海龟农场进行了一场面红耳赤的争论——杰出的交易员到底是天生的还是后天培养出来的。丹尼斯认为他几乎可以把任何人变为优秀的交易师者,而埃克哈特则认为这是一种天赋问题,不是培养问题。

为此他们在《华尔街日报》、《纽约时报》、《巴伦周刊》上刊登大幅广告,宣布理查德.丹尼斯正在招募培训生,并传授自己的交易方法。然后给每个人一个100万美元的交易帐户。

这个计划后来被称为“海龟计划”,为了实行这个计划丹尼期需要付出至少千万美元的费用。这个计划最终从上千人中选出了13人做为第一批培训生,这批培训生被后来人称为“海龟”。他们来自全国各行各业,都是没有任何经验的新手。只用了不到两周的培训时间,这些新手小白们就开始了实盘交易。四年半的时间内,海龟们平均每年获利80%以上,总共赚取了上亿美元的利润。现在这些海龟大多成为行业顶尖人物掌管着几十亿美元规模的基金。

这群新手小白是怎么样经过不到两周的神秘培训成为交易高手的?大师理查德丹尼斯教会了他们什么秘诀?在当时,成了金融界的热门话题。有的学员为了赚钱,违反十年保密协议私自售卖大师的讲义。引起海龟们的愤怒。有一些骗子也自称是海龟大发假的海龟交易法则。市场一片混乱人们开始争议海龟交易法则的真假与是否有效。

最终理查德.丹尼斯的最得意弟子,在海龟计划中成绩第一的海龟——柯蒂斯.费思站出来为海龟正名,写下了正版的《海龟交易法则》。

现代世界著名的交易大师范撒普为《海龟交易法则》做序。他说此书是金融交易上最值得读的五本书之一。可见其对本书的评价之高。对于任何一个用技术分析来进行交易的人,此书都是必读的书籍之一。

任何希望有一个完整的交易系统或体系的人都应当读这本书。这本书祥细的讲述了海易们的买入点、如何加仓,如何持有,如何退出,如何止损等技术与心理问题。对交易心理的思考与各种交易系统的应用测算分析。任何人看完此书后都会马上对交易有一个更高的和全新的认识。

逐步建仓:突破见一个单位仓位,然后按1/2*N的价格间隔逐步扩大头寸。一直达到仓位上限。

海龟交易法则是一个趋势系统,它是金融市场中获利最大的一种交易方法。作者从各个角度论证了这个趋势系统的风险性、有效性与局限性,对每个想建立自己完整交易体系的人都是不可多得的好书。

书中最后引用了其恩师理查德.丹尼斯的话:“我说过很多次,你可以把我的交易法则登在报纸上,但没人会遵守它们。关键是统一性和纪律性……。”

《海龟交易法则》就是要求资金在多个品种多个市场下单,比如同时在大豆、国债、黄金、原油等等,并且最好是互相无关联的市场下单,只要是市场流动性够大就可以。这样做的目的,海龟交易法作者一是可以找到趋势性很强的品种,二是可以分散风险。对于普通股民也应如此,如果手中只有二三只股票,那么你获利的稳定性就不足了,如果一旦其中有一二只停牌或发生意外公告,对于你的盈利将会发生重大影响。而且很明显的是买二只股票与买七只股票哪个更容易骑上大黑马?这个是很明显的,买越多的股票买到黑马的概率越大。只要有一只股是牛股,就能带动整体仓位业绩的大幅上升。如果我不买这么多只,我就很难买到万科A、东方财富、中铁建、三六五网等这样的大黑马。

不但是技术分析,就是价值投资大师彼得林奇也是为了捕捉牛股,经常买数百只上千只有股票。

那是因为他们认为股民精力有限,能力有限,无法照顾好更多的股票。他们是从照顾管理这个角度上来讲的。

如果你有能力可以同时看护好100头猪,我敢保证绝对比只养2头猪风险要小的多,利润大的多。

仓位及头寸:我很少满仓,经常要留一部分资金做为加仓的备用。我是按着《海龟交易法则》的方式加仓与处置头寸的。

即每个品种都涨10%或跌10%都亏相同或差不多的金额,因此我经常是每个股票不按股数买,而是按金额买。最常见的是买入时每种股票都先买1万元的或十万元的。每只股票刚开始都是同样金额是为了分散风险,避免仓位重的品种走势太差而影响整体仓位收益。然后观察后继走势,走势良好的品种把它的仓位加至2万或20万以上,走势差的品种不加仓甚至减仓。

谈一谈海龟交易法则的改进方法

原标题:谈一谈海龟交易法则的改进方法 海龟系统的故事,很多交易者都听说过,我在图书《量化技术分析实战

海龟系统的故事,很多交易者都听说过,我在图书《量化技术分析实战——解码股票期货交易模型》中专门用一个小节做了展示,那是1983年在美国举行的一场关于成功的交易,是天赋决定还是程序化连续执行的对赌,这次对赌让海龟交易法则在30年内席卷了全世界商品期货市场。

海龟交易法则不仅从模型原理上容易理解,而且提供了一套完整的模型+风险控制+资金管理思路,这套思路在现在看来也绝对受用,今天我们仅从模型开发层面,再次剖析海龟交易法则,并试图做一些有效的迭代,提升其绩效。

首先是头寸方面,海龟不是按照资金等分头寸,而是通过ATR自适应头寸,符合一般的资产配置头寸调节方法,在高波动率环境下降低开仓头寸以换取较高的收益风险比,而非全程追逐高利润。

为什么头寸能够这样的变化?本质的原因还是波动率的均值回复效应。可以在波动小的时候开大仓位,波动大的时候开小仓位。

入场方面,海龟拥有明确的双重入场条件:也就是在向上突破进20日(和55日)最高点的第一刻买入,在向下突破20日(和55日)最低点的第一刻卖出。这种高低点突破通道叫作唐奇安通道。

在出场逻辑方面,原版系统提供了离市周期 Trailing Exit Length=10周期高低点连线,用来出场平仓。

在止损方面,策略以2*ATR为幅度进行追踪止损,多空对等。所以这是一套典型的通道突破模型,它并不十分复杂,而且逻辑合理。

2、复利再投模式,将一些品种好不容易积累的利润丢失了,而且不符合我们测试模型全程同等条件下的真实表现。所以采用单利模式。

3、以ATR为止损度量,我们开始对海龟交易模型进行逐一品种的ATR止损区间优化。我们选择的目标函数是夏普比率。经过优化分析之后,我们大致地找到了各品种比较合理的止损位,并重新组合测试,得到了非常迅猛的绩效改善。

经过这几次改变,海龟交易系统的性能获得了较大幅度提升,但是第三点改进需要深思,尤其是优化得到的出场参数,一定要非常稳健,在未来衰减小,才可以长期使用。

更多内容,请观看视频教程《第5课:模型开发实战之——海龟交易法则改进版》

2009年开始专注于程序化模型研究,随后经历股票多因子模型、商品期货时间序列模型等开发工作。

随后作为励京投资管理(北京)有限公司创始团队,发行了多只阳光化私募基金产品。

2018年撰写的《量化投资 技术分析实战》图书获得众多业内人士推荐成为畅销书,帮助很多量化投资交易者走上了起步之路。

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